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  • 期货实战排排网:“百航量化”账户评判讲演刘伯温中特网
  • 作者:管理员 发布日期:2019-11-24点击率:
  •   该账户自2014年6月3日发端,历时近两年半,日均可用资金432万元,累计净利润1450万元,参考收益率高达335.75%,剩余本领相当强;日均换手率28.93%,日均危机度71.14%,资金分拨和危机掌管妥善;隔夜操作累计盈亏为2399万元,对账户整个剩余起到决断性功用,属于光鲜的趋向来往类型账户。

      该账户自2014年6月3日发端,历时近两年半,日均可用资金432万元,累计净利润1450万元,参考收益率高达335.75%,剩余本领相当强;日均换手率28.93%,日均危机度71.14%,资金分拨和危机掌管妥善;隔夜操作累计盈亏为2399万元,对账户整个剩余起到决断性功用,属于光鲜的趋向来往类型账户。

      该账户自2014年6月3日发端,截至2016年11月24日累计净值到达38.06,个中2016年11月1日创下史书最高值48.76。整个上看,正在近两年半的时光里累计净值增进事迹斐然,凭借上图显示又可大致分为两个阶段;第一阶段,前两年(2014年6月3日至2016年6月3日)累计净值不停稳步增进达至8.76;第二阶段,末了近半年(自2016年6月4日起至2016年11月24日)发端疾速增进最高值一度到达48.76,但同时浮现两次较大的回撤,个中2016年9月13日为史书最大回撤率54.10%。

      a、第一阶段:2014年6月3日至2016年6月3日,净值改动区域大致为【0-10】,净值稳步增进并最终到达该阶段最高点8.76(左图),马经报 渤海轮渡(603167)融资融券讯息(11-15),半途浮现4次较大的回撤,个中3次为30%把握,一次为43.03%。

      b、第二阶段:2016年6月4日至2016年11月24日,净值改动区域大致为【10-50】,净值疾速增进于2016年11月1日创下史书最高值48.76(右图),截至2016年11月24日收于38.06;时候浮现两次大的回撤,一次为54.10%,另一次为41.57%.

      结论:仅从近两年半的整个净值增进率蜕化来看,该账户事迹可嘉;以前后两阶段比照来看,第一阶段,时光周期长(两年),净值增进绝对值较低(幼于10),但资金回撤掌管得对照苛苛;第二阶段,时光周期短(近半年),净值增进绝对值较高(约为40),但资金回撤幅度较大更始高,且两次回撤值均突出第一阶段均匀回撤秤谌。于是,从累计净值增进率显示来看,该账户剩余事迹优异,危机掌管锻练有素,但后期跟着累计净值的接续攀升,资金回撤危机光鲜加大,应该有所鉴戒。

      账户来往种类到达35个,简直涵盖期货墟市统统生动的种类,金融期货种类紧要有沪深300、中证500、上证50;商品期货种类紧要有铁矿石、白银、塑料、棕榈油、螺纹钢、橡胶、菜粕等;剩余种类25个,赔本种类10个;以区别目标为参考圭臬的种种类剖判景况如下:

      1、以累计盈亏金额为参考圭臬:剩余最多的三个种类是沪深300、中证500、铁矿石,合计突出1000万元;赔本最多的种类为上证50约250万元,其次为焦煤、玻璃、棉花、大豆。从“总来往种类统计”柱状图中能够看到,刘伯温中特网 沪深300累计剩余2889万元,累计赔本2272万元,累计盈亏617万元,其盈亏金额比重远远突出其他种类。世界正轨股票配资百万文字综合资料大全

      2、以盈亏比为参考圭臬:盈亏比最高的种类为铁矿石、白银、中证500,对应的盈亏比差别为6.35、2.34、2.22;盈亏比最低的种类为胶合板、黄大豆1号、玻璃、上证50,对应的盈亏比差别为0.36、0.40、0.40、0.50。

      3、以成交手数为参考圭臬:成交手数最多的种类按序为螺纹钢、PTA、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、白糖、沪深300等;对应的成交手数占比差别为13.69%、10.07%、8.11%、7.57%、5.96%、5.63%、5.10%、4.40%。

      该账户累计涌现608天,总参考收益率为355.75%,逐日均匀收益率0.585%;净剩余为1450万元;最长络续剩余天数为10天,最长络续赔本天数为8天;按天准备的胜率为50.16%,按手数准备的胜率为54.65%,正在对赔本危机苛苛掌管的条件下,通过对趋向性行情的操纵,逐渐积聚起较高的剩余金额。

      如下图所示,账户自2014年8月14日杀青净利润扭亏为盈后,不停处于疾速增进形态,直至2015年8月25日杀青净利润1200万,该阶段净利润大幅积聚的同时也浮现了两次较大的回撤,差别为52.31%和35.29%;2015年8月25日之后,净利润弧线变为稳步怠缓增进。

      从月累计净利润图上能够看到,2015年8月份以前账户确当月累计净利润上下颠簸幅度较大,自2015年9月自此当月累计净利润的上下颠簸幅度光鲜变幼;这是因为前一阶段账户紧要会集于金融期货种类来往,后一阶段紧要会集于商品期货来往,跟来往对象的资金范围容量相合;但无论是金融期货墟市,仍旧商品期货墟市,该账户均能做到剩余月数大于赔本月数,且均匀月剩余金额远弘远于均匀月赔本金额,凸显出高度专业的来往本领。

      从下图能够看到,近两年半此后,该账户日内危机度突出100%的天数仅有5次;日内危机度为0的天数仅1次,简直统统的有用来往日均有持仓歇宿;日均危机度为71.17%,有用杀青对危机的持久苛苛掌管,表示出趋向来往型账户风控不乱的特色。

      账户涌现时候,累计赔本299天,累计赔本金额105670300元,均匀日赔本35.34万元,累计赔本118568手,均匀每手赔本891.22元;累计剩余305天,累计剩余金额121710995元,均匀日剩余39.9万,累计剩余64802手,均匀每手剩余1878.18元。

      从日内和隔夜的统计数据看,隔夜剩余手数占比29.83%,日内剩余手数占比5.46%;隔夜剩余金额占比38.57%,日内剩余金额占比17.01%;无论是从剩余手数仍旧剩余金额来看,隔夜操作的收益比重都远远突出日内操作。另一方面,隔夜赔本金额占比为20.80%,日内赔本金额占比为23.62%,隔夜操作的本钱比重又低于日内操作。隔夜操作整个剩余,日内操作整个赔本。以是,相对而言,隔夜操作对该账户取得持久低本钱高收益的事迹,起到了决断性功用。

      受金融期货来往规矩限定,该账户2016年度核心会集于商品期货来往,个中铁矿石、焦煤平仓盈、亏总金额盘踞前两位,以铁矿石、焦煤的详细操动作例做计谋剖判如下:

      1、铁矿石1705合约:铁矿石1705合约于2016年5月17日正式挂牌上市,该账户于2016年6月2号买入181手多单,初始持仓担保金约51万元,该批头寸不停持有5个月把握,差别于10月25日、10月26日和11月3日平仓退场赢利约250万元,收益率贴近500%;因为趁早介入、盘踞有利进场所方,固然行情半途回调,但该账户坚贞持有多单,最终扑捉到这波趋向行情。

      2、焦煤1701和1705合约:自2016年10月21日至2016年11月9日,账户对铁矿石1701合约差别正在10个来往日内逐渐卖空加仓,而该阶段盘面代价由1200至1300的调理转为疾速上涨并冲破1500;截至2016年11月16日账户将1701合约一切平仓退场,累计赔本突出70万元,同时改持为1705空单并不停持有。上述操作进程,反响出账户操作家对看空趋向的坚贞态度,并偏向于左侧来往,属于偏好早期介入的趋向来往型计谋。

      3、资金处理:正在资金处理上,铁矿石和焦煤的参加资金量差别正在51万和61万把握,占当时账户实有资金量的比例不突出30%,资金分拨适宜,刘伯温中特网 正在投资紧要种类的同时分身其他种类。以焦煤为例,正在砍仓退场之后再次进场操作,一方面显示账户苛苛的资金和危机掌管,另一方面是对来往计谋的相持实施,二者真正做到合二为一。

      该账户正在相持趋向来往计谋的条件下,做到合理的资金分拨和苛苛的危机掌管,累计净值和参考收益率等各项目标均取得优异显示,显示出极强的专业操盘本领。